что такое стоп маркет в альфа директ
Типы ордеров: Limit, Market, Stop Market, Stop-Limit, MOO, LOO, MOC
Все ордера можно разделить на две категории: рыночный и лимитный.
Все отложенные ордера попадают в биржевой стакан — таблицу заявок на покупку и продажу, упорядоченную по цене от наибольшей к наименьшей, которая отображается в торговом терминале. Между лучшими ценами на покупку и продажу всегда есть некоторый «зазор», который называется спредом. Чем ликвидней финансовый инструмент, тем спред меньше.
Описание ордеров в торговом терминале
Market
Ордер, характеризующийся моментальным исполнением на бирже по текущей рыночной цене. Для ордера на покупку buy market актив будет куплен по ближайшему ask, который отображается в биржевом стакане. Для ордера на продажу sell market исполнение произойдет по ближайшему bid в стакане на момент поступления заявки.
Limit
Вид заявки для покупки или продажи по конкретной фиксированной цене или лучше. Лимитные ордера используются для следующих целей:
Stop Market
Отложенный ордер для исполнения по определенной обозначенной цене или хуже. Используется в большинстве случаев для ограничения убытка по позиции. Сразу после покупки (или продажи) финансового инструмента трейдер может выставить Stop Market и если позиция будет приносить убыток, то она закроется при достижении стоп-цены. Данный вид ордера часто применяется и для открытия позиции, когда требуется получить цену хуже рыночной на данный момент: выше текущей цены при использовании buy stop или меньше текущей рыночной цены при выставленном ордере sell stop.
Stop-Limit
Тип ордера, который работает следующим образом: при достижении цены актива значения стоп-цены сразу же выставляется лимитный ордер (limit order) на покупку или продажу. Значение цены лимитного ордера может совпадать со значением стоп-цены, а может и отличаться.
LOO
Ордер исполняется при открытии биржи по указанной цене или лучше. Данный тип ордера работает не на всех биржах и не во всех торговых терминалах.
MOO
Исполнение ордера происходит в момент открытия биржи по самой первой цене. При использовании ордера MOO можно получить цену сильно отличающуюся от ожидаемой цены или цены закрытия торгов предыдущего дня. На волатильном рынке или при наличии частых гепов цена исполнения может отличаться на десятки процентов от прогнозируемой, поэтому с данным типом ордера нужно быть очень осторожным.
MOC
Исполнение заявки трейдера по последней котировке перед закрытием торгов на бирже.
Существует еще trailing-stop, суть которого заключается в постоянном «подтягивании» ордера stop-market к текущей цене. Если цена актива начинает расти и выставлен trailing stop на продажу, то вслед за ростом цены будет изменяться и стоп-цена исполнения в сторону увеличения. При снижении цены актива стоп-цена будет оставаться на месте и заявка исполнится, как только рыночная цена сравняется со стоп-ценой.
При использовании рыночных или лимитных ордеров может случиться «проскальзывание» (slippage). Проскальзыванием называется расхождение между ценой указанной в заявке или видимой в стакане котировок и фактически полученной при исполнении ордера. Это связано с тем, что любой отправленный ордер не может исполниться мгновенно. Выставленная трейдером заявка из торгового терминала отправляется брокеру, далее брокер пересылает её на биржу, где она попадает в очередь на исполнение. Этот процесс может занимать доли секунды, но при волатильном рынке цена актива изменяется значительно быстрее.
Стоп маркет: терминология в альфа-директ
Альфа директ стоп маркет
Платформа Альфа Директ предоставляется своим клиентам возможность покупать валюту, облигации, акции и т.п. На территории Российской Федерации данный биржевой брокер пользуется большой популярностью.
Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, что такое стоп маркет в Альфа Директ. Также пользователи хотят знать, какие еще инструменты для фиксации прибыли и убытка предоставляется торговая платформа.
Типы ордеров, которые предлагает Альфа Директ
Торговая платформа предоставляет своим клиентам множество различных инструментов. Всем тем трейдерам, которые хотят знать, что такое стоп маркет Альфа Директ, необходимо понимать, что все ордера разделяются на две основные категории:
Все лимитные ордера попадают в биржевой стакан. Это общая таблица всех заявок, как на продажу, так и на покупку. Здесь ордера сортируются по цене, от минимальной до максимальной. Текущий показатель можно посмотреть в торговом терминале.
Важно понимать, что между наиболее выгодной ценой на покупку и продажу всегда есть определенный «зазор». Данное расстояние называется «спредом». Чем более ликвидный финансовый инструмент, тем показатель спреда меньше.
Описание доступных ордеров в торговом терминале
Многие начинающие пользователи хотят знать, что такое стоп маркет и стоп лимит в терминале Альфа Директ. Это такой тип ордеров. Также важно понимать, что существуют и другие варианты таких инструментов.
Маркет
Главной особенностью данного ордера является моментальный его расчет, который выполняется согласно текущей рыночной цене. При покупке определенного актива, будет использована ближайшая заявка, которая отображается в биржевом стакане. Это означает, что будет выбрана именно наиболее выгодная для покупки цена на данный момент.
В случае продажи определенного актива используется ближайшая bid заявка, которая сейчас находится в стакане. Это означает, что инструмент будет рассчитан по наиболее выгодной на текущий момент цене.
Лимит
Это такой вид ордера, при котором заявка рассчитывается по заданной фиксированной цене или более выгодной для трейдера.
Ордера подобного типа применяются для следующих целей:
Стоп Маркет
Также многие начинающие трейдеры хотят знать, что это Альфа Директ стоп маркет. Это разновидность отложенного ордера, который обозначается определенной ценой или мене выгодной. В большинстве случаев Альфа Директ стоп маркет применяется для ограничения убыточных позиций.
Как это работает? Трейдер имеет возможность после покупки актива выставить заявку стоп маркет в Альфа Директ. Если цена будет двигаться в убыточную сторону, то по достижению определенной позиции она будет закрыта.
Заявка Альфа Директ стоп маркет может использоваться и для входа в позицию. Данный ордер применяется тогда, когда необходимо получить цену хуже рыночной. Важно понимать, что цена может быть как выше, так и ниже. Это зависит от типа выполняемой операции (покупки ли продажи).
Стоп Лимит
Данный тип ордера работает по следующему принципу:
Важно понимать, что данный тип инструмента работает не на всех платформах. Суть его использования заключается в активации заявки при открытии биржи. При этом учувствует предварительно указанная цена, или более выгодная.
Активация заявки выполняется в момент открытия биржи. При этом используется самая первая цена. Важно понимать, что при работе с данным ордером можно получить не совсем ожидаемую цену. Такой случается на сильно волатильном рынке или если на графике часто встречаются гепы. При таких резких скачках цена может отличаться на несколько десятков процентов относительно предварительного прогноза.
Особенностью данного ордера является активация заявки перед самым закрытием торгов на бирже. Также в данный период времени нередко встречаются так называемые «проскальзывания». Это резкое изменение цены, при котором заявка оформляется в одной позиции, но открывается в другой.
Что такое стоп маркет в альфа директ
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Неофициальный форум клиентского терминала Альфа-Инвестиции (Альфа-Директ 4). Обсуждение терминала, обмен опытом, разработка скриптов индикаторов и стратегий.
► Перейти на официальный сайт ► Материалы для обучения ► Открыть брокерский счет в Альфа-Банке
Свободная трибуна > Альфа-директ на Андроид
Альфа-директ на Андроид
Непрочитанное сообщение Vlad » 30 янв 2017, 17:44
Альфа-директ на Андроид
Описание:
Торговая платформа Альфа-директ позволяет совершать сделки с ценными бумагами, валютой и срочными инструментами на Московской бирже. С помощью Альфа-директ вы сможете просматривать в реальном времени котировки по финансовым инструментам, следить за ходом торгов и состоянием своего торгового счета, а также получать актуальные биржевые новости.
Кто пробовал? как впечатления?
Re: Альфа-директ на Андроид
Непрочитанное сообщение evge » 30 янв 2017, 18:52
есть заявки, сделки. позиции, балансы. график и даже стакан
доступны: акции, облигации, фьючерсы, валюта
Можно даже заявки выставлять, если утвердить сертификат (для этого понадобится АД4).
настроек почти нет, но в целом начало хорошее.
Re: Альфа-директ на Андроид
Re: Альфа-директ на Андроид
Непрочитанное сообщение evge » 14 июл 2017, 08:50
Думаю, что ответы на данные вопросы Вы найдете там.
Re: Альфа-директ на Андроид
Re: Альфа-директ на Андроид
Непрочитанное сообщение evge » 14 июл 2017, 14:42
Про стоп-маркет!
Нормально. Ссылку на документ выше я давал.
Хотя объяснения и не просите, но из док-та:
Особенности «STP»:
• Стоп-маркет заявка – при срабатывания стоп-условия на биржу отправляется рыночная заявка
теоретически, пока заявка отправляется, цена может вернутся с 1.7 до 1.5 и рыночная заявка на бирже может сработать по другой цене, отличной от цены стоп-маркет условия. Например, резкое ценовое изменение может включить условие стоп-маркет заявки, а исполнится маркет-заявка на бирже по другой цене из-за лага во времени по отправке заявки на биржу и отсутствия или появления новых продавцов \ покупателей по указанной цене.
Распространенные типы ордеров на американском фондовом рынке
Для начала необходимо разобраться, с какой целью в принципе на фондовом рынке используются ордера? Дело в том, что этот инструмент единственный способ входа в торговую позицию. Таким образом, чтобы заключить сделку осуществляется выставление ордера.
Следует также отметить, что ордера встречаются различных типов. В зависимости от рыночной обстановки, инвестор отдает предпочтение той или иной группе. Не последнюю роль при выборе ордера играет срочность трейдинга, т.е. какова цель инвестора, получить прибыль здесь и сейчас, или же совершить прибыльную торговую операцию в долгосрочной перспективе.
Понятие и особенности лимитного ордера
Это один из наиболее популярных вариантов на американском фондовом рынке. Суть заключается в том, что лимитный ордер наглядно демонстрирует брокер, по какой максимальной цене инвестор готов покупать финансовый актив. Если же, сделка ориентирована на продажу, то в ордере отображается минимальная стоимость.
Выставление лимитной заявки позволяет автоматически совершать сделки на выгодных условиях без фактического вмешательства инвестора. Например, если вкладчик устанавливает цену для покупки в 50 долларов за акцию, то ордер будет автоматически исполнен, когда котировки опустятся ниже данного значения.
Однако будьте внимательны, цена должна быть меньше рыночной, иначе активация заявки осуществляется по рынку. Лимитные ордера – универсальный инструмент, который идеально подходит для скальперов, инвесторов, торгующих внутри дня, позиционных трейдеров, ведь каждый участник заинтересован во входе в позицию по оптимальной цене.
Что собой представляет рыночный ордер?
Выставление такой заявки предполагает, что инвестор готов войти в позицию по текущей рыночной стоимости. Разумеется, что market order имеет, как свои преимущества, так и недостатки, учитывать которые необходимо каждому инвестору.
Ключевое преимущество состоит в том, что выставление рыночного ордера позволяет практически мгновенно войти в рынок. Отсюда неудивительно, что пользоваться такими заявками необходимо в тех случаях, когда правила стратегии инвестора требуют незамедлительного открытия сделки.
Что касается недостатков, то, по сути, инвестор соглашается абсолютно на любые условия, которые предлагает рынок. Взвесив все «за» и «против» становится понятно, что рассматриваемый ордер подходит абсолютно не всем трейдерам. В первую очередь отметим, что на неликвидных ценных бумагах такие заявки лучше не использовать. Это обуславливается тем, что ордер поглотит большую часть прибыли, полученную от незначительного колебания.
Что такое стоп маркет ордер?
Эта заявка автоматически трансформируется в рыночный ордер, как только котировки финансового актива достигнут предварительно установленной инвестором стоимости. По большей части, ордера этой группы применяются для закрытия торговой позиции.
Выставляя стоп маркет ордер, необходимо соблюдать два простых правила:
Если эти правила не соблюдены, то осуществляется открытие обычного рыночного ордера, поэтому будьте внимательны.
Основные особенности использования Stop Limit Order
Из названия становится понятно, что это комбинаций лимитного и стоп ордеров. Следовательно, исполнение заявки осуществляется при достижении котировками определенного лимита. Если стоимость достигает стоп цены, осуществляется выставление данного ордера.
Как правило, стоп лимит ордер используется во избежание проскальзывания в момент резкого изменения стоимости.
Ордера market on open и market on close
Этот рыночный ордер исполняется в момент открытия рынка. Таким образом, заявка данного типа используется, когда трейдер подгоняет все заявки на продажу и покупку, чтобы они исполнились по одной стоимости.
Что касается ордера маркет он клоуз, то он используется в последней сделке на закрытии. Таким образом, заявка выставляется в середине торговой сессии, а исполняется только ближе к завершению торгового дня. По правилам биржи, такой ордер невозможно отменить в последние 15-ть минут торговой сессии.
Ключевые особенности limit on open
Это лимитный ордер на приобретение или продажу финансового актива в момент открытия рынка. Заявка используется, когда трейдеры удерживают долгую позицию. Соответственно, выставление такого ордера позволяет исполнить сделку по оптимальной цене.
Заключение
Тщательно проанализировав наиболее распространенные ордера, приходим к выводу, что каждый тип заявки имеет свои отличительные особенности, которые в обязательном порядке необходимо учитывать. В первую очередь, отталкивайтесь от используемой стратегии. Например, как быстро вам необходимо войти в рынок.
Из сказанного выше, становится понятно, что выбор типа ордера напрямую зависит от стиля трейдинга. Ведь скальперам необходимо как можно быстрее войти в позицию, чтобы заработать на краткосрочном движении, а позиционные инвесторы, наоборот имеют возможность немного повременить, ожидая максимально выгодных условий.