что такое нонфарм на форексе

Торговля на новостях: как заработать на Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls)?

Содержание статьи

Что такое Нонфарм Пейроллс и зачем их торговать?

Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls, NFP) – это важные данные по занятости в США, показывающие изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны в течение последнего месяца. Формируется этот показатель на основании проведения опроса около 400 000 компаний и 50 000 домашних хозяйств. Эмпирическим путем выведено правило, что если показатель NFP стабильно ежемесячно увеличивается на +200 000, то это примерно приравнивается к росту ВВП на 3%.

Публикуют данные по Nonfarm Payrolls ежемесячно, в первую пятницу месяца одновременно с еще одним важным показателем – Уровнем Безработицы (Unemployment Rate). Уровень безработицы показывает процент безработных, которые активно ищут работу, от общего количества рабочей силы в США.

Чем же интересны Nonfarm Payrolls для трейдера? Ответ прост – поскольку это очень важные данные по развитию экономики Соединенных Штатов, реакция рынка на них бывает очень значительной, возникают сильные ценовые движения, которые можно использовать для торговли.

Nonfarm Payrolls достаточно волатильный показатель, и, в зависимости от того, насколько сильно вышедшие данные отличаются от прогноза, он может реально двинуть рынок в ту или иную сторону на сотни пунктов. Если показатель выйдет значительно лучше прогноза, доллар, скорее всего, покажет хороший рост, если сильно хуже прогноза – доллар ждет падение.

Повышенная волатильность на NFP дает хорошие возможности для торговли. Если получится на основе подготовленного торгового плана удачно войти в сделку, можно довольно быстро (в течение одного или двух часов) получить существенную прибыль.

Например: 05 июля 2019 года данные по Nonfarm Payrolls вышли значительно лучше прогнозов – ожидался показатель на уровне +160 000, а по факту вышло +224 000. Доллар отреагировал на хорошие данные значительным ростом, золото (XAU/USD) упало более чем на 200 пунктов (20$) за два часа.

Три шага торговли на Nonfarm Payrolls

Выбор времени сделки

Для этого нам потребуется экономический календарь, в котором нужно найти дату и время выхода данных по занятости в США. Возьмем для примера выход данных по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы в США в прошедшую пятницу – 04 октября 2019 года. Смотрим в календаре – новости выйдут в 15:30 по московскому времени, нужно к этому времени оценить техническую картину и подготовить торговый план.

Подготовка торгового плана

Для подготовки торгового плана необходимо проанализировать график цены и принять решение, где и как мы будем совершать сделку. В этом нам поможет технический анализ – он подскажет, где находятся ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры или графические паттерны, на которые можно ориентироваться.

Техническая картина даст нам возможность найти оптимальное место для входа и покажет перспективы возможного движения цены. Готовый торговый план дает понятные критерии для входа в рынок, если выполняются необходимые условия.

За час до выхода данных по Nonfarm Payrolls золото торговалось у верхней границы небольшого ценового коридора, ограниченного уровнем поддержки 1505.00$ и уровнем сопротивления 1510.00$. Принял решение, что после выхода данных буду торговать уверенный пробой или ложный пробой границ этого коридора.

Торговля по намеченному плану

Непосредственно перед публикацией данных переходим на минимальный период графика М1 и внимательно смотрим за движением цены и ее поведением на обозначенных в торговом плане уровнях. В нашем примере сразу после выхода данных в 15:30 золото выскочило выше уровня сопротивления 1510.00$, установив локальный максимум 1515.60$. Но задержаться там золото долго не смогло, «медведи» быстро перехватили инициативу и минуту закрыли уже ниже уровня 1510.00$, сформировав ложный пробой.

На основе ложного пробоя уровня сопротивления 1510.00$ я открыл позицию на продажу по цене 1508.00$, стоп поставил 50 пунктов на 1513.00$. В идеале лучше ставить Стоп Лосс за локальный максимум – в данном случае за 1515.60$, но при этом нужно учитывать и соотношение Стоп Лосс/Тейк Профит, чтобы получилось не менее 1:1, а лучше 1:2 и выше.

Первой целью для фиксации прибыли поставил круглый уровень поддержки 1500.00$, при его уверенном пробитии держал бы позицию до следующих уровней поддержки. В результате котировки XAU/USD пошли вниз и позиция была закрыта по 1501.00$ с прибылью +70 пунктов.

Хочу отметить, что позиция открывалась только на основе технической картины, без оценки вышедших показателей. Проанализировать вышедшие данные можно чуть позже, когда сделка уже открылась. Это поможет оценить перспективы дальнейшего движения и принять решение – быстро зафиксировать прибыль на ближайшей цели или держать позицию дольше.

В нашем примере данные Nonfarm Payrolls вышли хуже прогноза: +136 000 против ожидавшихся +162 000. Но при этом прошлые данные пересмотрели в сторону повышения и уровень безработицы (Unemployment Rate) уменьшился до 3,5% против прогноза 3,7%. В результате после первоначального снижения доллар быстро восстановил свои позиции и продемонстрировал рост, но из-за противоречивости данных ждать большого движения оснований не было.

Заключение

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник

Что такое нон фарм, календарь Nonfarm payrolls

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

На движение цен влияет публикация важных экономических новостей. Однако значение имеют не все показатели, а только некоторые. Например, на все валютные пары, связанные с долларом, влияет новость с информацией о ВВП США. Вторым по значимости является индекс безработицы – нонфарм. Если он положительный, доллар растет, если отрицательный – падает. О том, как заработать на этой закономерности, подробно рассказывается в статье.

Что такое нонфарм

Нонфарм представляет собой один из ключевых показателей экономики США. Это количество новых рабочих мест, появившихся за отчетный месяц, во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. В оригинале индекс обозначают NFP (Nonfarm Payrolls, Non-Farm Employment Change: дословно «изменение занятости за исключением с/х»).

Что показывает Non farm payrolls (нон фарм)

За основу расчета NFP берут количество граждан США, которые получают пособие по безработице (на основе опроса более 400000 американских компаний). Если их количество выросло, безработица тоже возросла – показатель отрицательный. Если же безработных стало меньше – это говорит об улучшении динамики развития американской экономики.

Поэтому индикатор может принимать 2 значения:

NFP публикуется и изучается уже несколько десятилетий. За это время наблюдалась разная динамика. При этом лучший показатель достигнут в 1994 г., когда количество новых рабочих мест составило более 3,8 млн. Спустя 15 лет зафиксированы худшие значения: в 2009 г. из-за мирового кризиса безработными стали более 5 млн. человек.

Для справки. Nonfarm представляет собой комплексный показатель, который отражает и размер оплаты труда (в час), а также общее количество отработанных часов за каждую неделю месяца. Однако трейдеру необязательно учитывать все эти нюансы – необходимо только следить за фактическими данными и реакцией рынка.

Когда выходят новости нон фарм пейролс

NFP всегда влияет на курс доллара, хотя и краткосрочно. Тем не менее даже на этих колебаниях можно заработать, чем и пользуются многие трейдеры. Для этого необходимо знать точное время публикации этого индекса. Данные по нонфарм выходят первую пятницу каждого месяца:

Публикацию индекса NFP в режиме реального времени можно увидеть в любом экономическом календаре, например, на сайте брокера или специализированном портале Investing.com. Показатель отражает данные по предыдущему месяцу – например, в апреле за март, в мае за апрель того же года и т.д.

То, что новость выпускают именно в пятницу, а не в другой день на неделе, неслучайно. Дело в том, что это последний рабочий день, после чего биржа закрывается на выходные (суббота, воскресенье). За это время инвесторы успеют проанализировать ситуацию и принять более взвешенное решение. Это еще раз показывает то, что спешка может только помешать трейдингу и инвестированию.

Как анализировать нон фарм пейролс календарь

В экономическом календаре Investing.com (обратите внимание на скриншот, представленный выше) заранее представлено прогнозное значение 600К (т.е. 600 тыс.), которое рассчитывается по предыдущим периодам (обозначено серым цветом). Справа от него прописан индекс за прошлый месяц (672 К). И ровно в 15:30 (или 16:30 по зимнему времени) публикуется фактическое значение (в данном случае 638 К). Если оно больше прогнозируемого, текст выделен зеленым цветом, если меньше – красным.

В других календарях принцип публикации точно такой же – трейдер видит время выхода новости, название показателя, его прогнозное, предыдущее и фактическое значение.

В других ресурсах можно увидеть динамику сразу за несколько последних месяцев. Например, в январе 2014 ожидалось, что по прогнозу нонфарм будет 196К, в то время как он оказался значительно меньше – 74 К (красным цветом). При этом значение за предыдущий месяц 241 К (зеленым цветом). Данные выделены на рисунке ниже.

Это означает, что в ноябре 2013 появилась 241 тыс. новых рабочих мест, в то время как в декабре того же года – только 74 тыс. Динамика экономики ухудшилась, что негативно отразится и на курсе доллара. Поскольку валюта будет падать в цене, ее выгоднее продавать, чем покупать.

Чтобы лучше понять прицнип формирования цены при выходе экономических новостей, рекомендуем почитать статью о фундаментальном анализе для начинающих, в которой эта тема раскрывается более подробно.

Как связан NFP и курс доллара

Поскольку нонфарм является вторым по важности показателем экономики США, рынок реагирует на публикацию сразу же. На графиках разных валют, связанных с долларом США, появляются большие свечи (ценовой импульс), направление которых зависит от показателя:

Однако опытные трейдеры и инвесторы не торопятся открывать сделки, поскольку после публикации NFP выступает глава ФРС США (по сути – Центральный Банк), который дает оценку представленным данным. Именно после этого можно более точно спрогнозировать движение курсов валют на ближайшие дни и недели.

На заседании ФРС принимается решение о ставке рефинансирования – еще одного важного показателя, зависящего в том числе и от нонфарм. Например, если новых рабочих мест стало больше, ставку с высокой вероятностью увеличат. А если меньше – снизят. Так, во время мирового кризиса 2008-2009 гг. ФРС снизила ставку до 0%. После того, как безработица упала до 5% и ниже, ее, наоборот, стали увеличивать.

Совет. Перед публикацией NFP полезно изучить индекс доверия потребителей США, который рассчитывается по данным Мичиганского университета (г. Анн-Арбор). Посмотреть его можно также в экономическом календаре Investing.com или на другом сайте.

Правило очень простое: если индекс снизился по сравнению с предыдущим значением, то и нонфарм, скорее всего уменьшится. Верно и обратное: увеличение индекса говорит об увеличении показателя NFP.

Торговые стратегии на основе Nonfarm

Существует несколько торговых стратегия на основе изучения этого индекса. Общее правило: необходимо увидеть публикацию NFP в режиме реального времени, дождаться реакции рынка и войти по тренду. При этом использовать можно любые валютные пары из списка основных (Forex Major), в которых есть доллар США:

Применять стратегию в чистом виде не стоит, поскольку первые ценовые импульсы после появления новости могут быстро затухнуть или даже развернуться в обратную сторону. Именно поэтому важно изучить ситуацию с использованием и других методов анализа.

На скриншоте ниже отображен пример публикации информации о выходе новости нон фрам в экономическом календаре форекс. Обратите внимание на разницу между прогнозируемыми, предыдущими и фактическими значениями. Отчетливо видно, что фактические значения превысили как прогнозируемые, так и прошлые данные. Следовательно, экономика США идет в рост, число безработных уменьшилось и доллар будет подниматься в цене. Можно было бы открывать сделку на покупку валюты.

Теханализ и стратегии Nonfarm

Распространенная ошибка многих новичков в том, что они используют только один «идеальный» способ анализа рынка, забывая об остальных. Буквально это выглядит так: пользователь дождался публикации нонфарм и не раздумывая вошел в рынок.

На самом деле крайне важно использовать индикаторы, которые более четко покажут точку входа. К тому же входить лучше не рыночными, а отложенными ордерами, которые откроются в момент достижения ценой определенного значения (его определяет сам трейдер).

Совет. В первый час после публикации NFP и любого другого важного показателя открывать сделку не стоит. Цены импульсивно рвутся вверх или, наоборот, стремительно падают. После этого эмоциональная волна спадет, и на рынке сложится определенный тренд.

Nonfarm payrolls: стратегия скальпинга

Многие трейдеры вполне готовы рискнуть и торговать по новостям, не применяя технический анализ и не ожидая, пока ценовой импульс угаснет. Для таких пользователей предлагается специальная стратегия торговли во время выпуска новости по нонфарм. Правила достаточно простые.

Для покупки американского доллара (например, в паре USD/JPY) необходимо учесть такие условия:

Соответственно для продажи доллара условия противоположные:

В обоих случаях стоп-лосс и тейк-профит ставят на одинаковом расстоянии от точки входа. Стоп устанавливают по ближайшему минимуму или максимуму – например, в 20 пунктах от входа. Тогда и профит фиксируют при прохождении ценой 20 пунктов.

Рекомендуем также подробнее почитать о скальпинге на рынке форекс.

Внимание! Есть и другие способы фиксирования прибыли. Например, тейк можно поставить и на ближайшем минимуме либо максимуме. Альтернативный вариант – вообще не ставить тейк, а использовать трейлинг-стоп. Этот динамический уровень будет следовать за ценой и в случае ее разворота автоматически закроет ордер, зафиксировав пройденные пункты.

Торговля по уровням

Пример торговли по данной ТС показан на скриншоте ниже.

Наряду с индикаторами в стратегии торговли по нонфрам используется и такой инструмент технического анализа, как ценовые уровни. Работать можно на паре USD/JPY, алгоритм действий такой:

Внимание! Использовать эту стратегию можно не только на форекс, но и в торговле бинарными опционами. Причем важно выбрать надежного брокера, у которого не будет наблюдаться существенных изменений котировок в момент публикации NFP и первые минуты после этого. В противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

Стратегия торговли на основе нонфарм достаточно простая. Но ее не стоит применять вслепую, игнорируя данные индикаторов и других инструментов анализа. К тому же сделки целесообразно открывать только в том случае, если разница между прогнозом и фактическим значением достаточно большая. В противном случае рынок слабо отреагирует на публикацию новости, как будто ее и не было.

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями и правилами торговли на новостях, а также протестировать несколько простых, но действенных торговых систем.

Источник

Что такое Nonfarm payrolls

Важной частью фундаментального анализа является широкий список экономических показателей. Одним из таких является Nonfarm payrolls. Рассмотрим, что это такое, как считается и применяется на практике.

Что такое Nonfarm payrolls

Nonfarm payrolls — это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики.

Показатель отражает уровень занятости в США путем измерения количества рабочих мест. Отчет публикуется ежемесячно Министерством труда США. В расчетах охватываются рабочие места из около 500 секторов экономики. Исключения составляют:

• сельское хозяйство
• некоторые государственные структуры: например, не учитываются военнослужащие, назначенные государством чиновники, агенты ЦРУ и нацбезопасности
• некоммерческие компании
• самозанятые

Когда публикуются данные Nonfarm payrolls

Данные публикуются каждую первую пятницу месяца в 15:30 или 16:30 МСК в зависимости от летнего/зимнего сдвига времени.

Бюро статистики труда (BLS) публикует примерно в это же время и другие данные: удельный вес рабочий силы в общей численности населения и уровень безработицы.

Отличия в данных по рынку труда

Сбор данных по уровню безработицы и Nonfarm Payrolls отличается. Первый формируется на базе опроса домохозяйств, а второй — на основе платежных ведомостей. При этом Nonfarm payrolls часто подвергается пересмотру в рамках следующего релиза и данные могут кардинально отличаться от прошлых.

Организация Automatic Data Processing (ADP) также ведет статистику занятых и публикует данные за 2 дня до отчета Минтруда. Nonfarm payrolls ADP часто называют предвестником, но и у нее есть своя методология расчетов, отличающаяся от Минтруда. Поэтому все показатели в момент публикации или после могут быть противоречивыми, что следует учитывать.

На что и как влияет Nonfarm payrolls

Nonfarm payrolls и данные об уровне безработицы используются для оценки ситуации с занятостью в стране. Показатели говорят о текущем состоянии экономики и позволяют оценить будущую экономическую активность.

Результаты влияют на фондовый рынок, стоимость доллара, казначейских облигаций и цену золота. В классическом смысле данные интерпретируются просто:

• Рост Nonfarm payrolls, то есть увеличение рабочих мест, означат увеличение деловой активности в стране и позитивно сказывается на фондовом рынке. Доллар растет, а золото, наоборот, падает.

• Снижение показателя говорит о наличии различных проблем и потенциально может указывать на спад в экономике. Это негативно для доллара и акций, но позитивно для золота.

• Данные сравниваются с прогнозными значениями и фактическими предыдущими.

• Показатель может быть нейтральным, поэтому следует обращать внимание и на уровень безработицы, и на заработную плату, и на общее состояние экономики.

Эта схема работает не всегда, зачастую влияние статистики носит краткосрочный характер, а дальнейшее развитие событий зависит от общей ситуации в экономике и курса ФРС.

Например, статистика в августе за июль 2021 г. была весьма позитивной, превысив прошлое значение и ожидания. Стоимость золота резко упала, доллар прибавил в цене, как и индекс S&P 500. Но потом настроение инвесторов поменялось, так как сильные результаты приводят к скорому сворачиванию QE, что теоретически негативно для фондового рынка. Золото начало подниматься, а доллар снижаться. Главный индекс США вырос, но после статистики в сентябре настроение сменилось на негативное из-за провальных темпов роста Nonfarm payrolls. В такой обстановке ожидания роста экономики США резко утихли.

Ключевые факты

• Статистика по рынку труда публикуется в первую пятницу месяца в одно и то же время.

• Показатели говорят о текущем состоянии экономики и позволяют оценить будущую экономическую активность.

• На момент публикации на рынке может возрасти волатильность из-за роста спекуляций в различных финансовых инструментах.

• Данные могут спровоцировать рост или снижение доллара, акций США, индексов и золота.

• Торговля во время выхода статистики является выскорискованной, а на динамику биржевых инструментов влияет совокупность факторов: например, уровень безработицы и заработной платы, заявления ФРС, общая экономическая ситуация в стране, среднесрочные ожидаемые события.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Рынок США. Ждем большой блок данных по экономике

Доллар достиг ключевой цели

«Префы» Сургутнефтегаз упали на панике. Можно ли на этом заработать

Кто сегодня в лидерах отскока

4 акции. Игра в ротацию

3 лидера падения. Какие перспективы

Муниципальные облигации пошли вверх

Главный защитный актив на фоне общего краха

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник